信用风险建模：把违约概率与信用 VaR 的计算交给 Skill

本文介绍社区 Skill「信用风险建模」（credit-risk-zx，v1.0.0，发布者 user_053d27d0，classification professional，community 来源）。它把四类经典信用风险模型打包成统一入口：KMV-Merton 违约概率、Gaussian/t/Clayton Copula 相依结构、信用 VaR 与 Altman Z-Score，覆盖单户违约、组合相依、组合损失和财务预警。该 Skill 基于通用 SKILL.md 格式，标签 requires_api_key=false，无需额外鉴权。文章给出安装命令 npx skillhub add @user_053d27d0/credit-risk-zx，并说明需以包内 SKILL.md 为准核对参数与返回结构。由于公开页面缺少可复现调用示例，文中未编造示例，而是建议先安装再做小样本试算与结果核对。结尾列出适用场景（原型验证、教学演示、可插拔风控环节）与注意事项（社区来源需自行验证、模型对假设和参数敏感、Z-Score 跨行业需重新校验、安装量较小）及官方地址。